Ove McCrady
Jag studerade på Tekniska Högskolan ( tidigare Ingenjörshögskolan) och Internationella Handelshögskolan mellan 1995 och 1998. Sedan dess har jag jobbat med IT och inom Finans- området.
Efter ett år i ett kommersiellt IT-företag är jag tillbaks i bank- och finansmiljön. Jag arbetar nu i London pa ett relativt ungt Broker-Dealer bank. Det ägs av en stort rysk bank men deras trading- verksamhet har endast funnits några år i London. Det ar kul att vara med från början när deras verksamhet byggs ut. Tack vare deras stora ägare har vi gott om finansiering för att kunna bygga upp företaget. Vi finns i de mest prestigfulla lokalerna tvärs emot Bank of England i City finansdistrikt, ett läge som oftast filmas på nyhetskanalerna.
Jag jobbar framförallt med IT- system för derivat riskhantering och trading. Eftersom vi är unga och små i jämförelse med de stora drakarna — "Tier 1" bankerna (Citibank, Deutsche Bank, UBS, HSBC, Barclays, Morgan Stanley, JP Morgan, m.fl.) — så blir jag inblandad i alla verksamheter från Equity Derivatives, Fixed Income, Commodities, FX, Credit och Energy. Vi handlar i de flesta större marknaderna i Europa, Nord Amerika och Asien och med de vanligaste produkterna optioner, terminer, swappar, mm och gradvis gör mera exotiska och strukturerade produkter. Vi använder mest kommersiella IT-system, vilket är vanligt bland mindre banker, och en del egenutvecklade system.
Vi har nyligen börjat bygga vårt kvantbibliotek. Detta är kärnkomponenten i alla trading- och risksystem. Det består av värdering och risk beräkningsalgoritmer för prissättning av derivat och andra exotiska produkter och anvander PDE (analytiska t.ex. Black & Scholes), Lattice (steg ex Binomial) och Monte Carlo modeller (stochasiska). Eftersom i synnerhet monte-carlo modellerna är mycket beräkningsintensiva så är beräkningskapacitet viktigt. Källkoden är normalt C++ och komponenterna distribueras i större affärssystem, klusters och grids bestående av hundratals parallella datorer. Jag kan rekommendera studenter att inrikta sig på detta område. Det kräver en del matematik, programmering, och finanskunskaper och har stor efterfrågan på arbetsmarknaden. Tillämpad Matematik är ett bra ämne att studera.
Min väg efter högskolan i Jönköping tog mig först till Stockholm och senare till London. Jag började i Finans/IT branshen direkt efter högskolan. Jag jobbade i ett välkänt IT-företag för market-making av derivatprodukter och börshandel. Senare fick jag jobb på en stort svenskt bank där jag jobbade med trading och risk för treasury-organisationer. Jag flyttade till London för snart 6 år sedan från att ha bott tidigare i Stockholm. Under vägen har jag jobbat i Frankfurt, New York, Moskva, Sydney, Zurich och Hong Kong. Vid en resa till Moskva traffade jag dessutom pa Kenneth Hulth - min matematiklärare från högskolan. Jag har jobbat i litet olika roller som support, systemare, utvecklare, arkitekt, projektledare och it-chef.
Jag flyttade ut från London för ca ett år sedan. Efter ett tag i centrala staden kan man bli litet uttråkad av trängseln, stål och betong och små utrymmen. Vi bor nu i ett hus i en mindre by utanfor London med mycket plats och trädgard. Jag gifte mig i somras i klassiskt engelsk miljö med engelska och svenska traditioner. Vi hade t.ex. köttbullar och snaps till festen. Vi hade så klart Abbalåtar på festen också. Bröllopsresan var på Maldiverna i klassisk lagoonvilla och egen butler och pool. Vi tog dykcertifikat och dök i korallerna med massa fisk, haj och sköldpadda. Vi hann även med några dagar på Sri Lanka.
Vi umgås forfarande i London med många svenskar genom olika organisationer. Det svenska ex?patriot verksamheten är mycket bra och utbredd och stöds av Svenska Ambassaden, Svenska Handelskammaren, Svenska Kyrkan, m.fl. Jag är med och ansvarar för en svensk herrförening Barsarkar och Vikingar. Detta ar det äldsta utanfor Nordisk förening som finns. BV firar 115 år 2010.
